В процессе управления банковскими рисками банк руководствуется тремя основными целями:

- обеспечение достаточного уровня нормативного капитала для выполнения требований Национального банка Республики Беларусь;

- эффективное использование ресурсов для нахождения оптимального соотношения между риском и доходностью, определения целесообразности принятия риска;

- поддержание разумного уровня риска путем хеджирования, секьюритизации, диверсификации и увеличение доходности.

Управление рисками осуществляется в соответствии с локальными нормативными правовыми актами банка.

Банк использует систему лимитов для ограничения кредитного, рыночного рисков, а также риска ликвидности. Все лимиты могут быть использованы на 100%. В случае превышения они могут быть пересмотрены или перераспределены на основании решения соответствующего органа управления.

Нормативный капитал всегда поддерживается на уровне выше установленного Национальным банком Республики Беларусь для обеспечения покрытия рисков, роста бизнеса и выполнения норматива достаточности капитала.

4.2. Банк управляет кредитным, рыночным, операционным рисками и риском ликвидности как основными видами рисков. Банк контролирует указанные виды рисков при помощи как количественных, так и качественных методов. Особое внимание уделяется концентрации риска, возникающей в результате неравномерного распределения задолженности. Управление концентрацией риска осуществляется путем установления лимитов.

Применение однородной системы методов оценки и ограничения риска в RZB Group для обеспечения последовательного и связанного подхода к управлению рисками.

Последовательное рассмотрение рисков. Банк оценивает риски на стадии предварительного и последующего контроля, а также определяет органы, ответственные за управление рисками.

4.3. «Приорбанк» ОАО разрабатывает стратегию по управлению рисками в соответствии со стратегией, принятой в RZB Group, и несет ответственность за применение и выполнение бюджетных показателей Банка, правильную организацию и повышение эффективности внутреннего риск-менеджмента, а также за адекватный мониторинг и контроль рисков.

Банк отвечает за развитие своей собственной стратегии в соответствии со стратегией холдинга, соблюдает лимитную систему RZB Group, отчитывается по основным категориям риска независимому подразделению контроллинга на групповом уровне.

Одной из основных компетенций банка является риск-менеджмент, и поэтому все подразделения Банка вовлечены в деятельность риск-менеджмента.

Задача подразделений риск-менеджмента состоит в оптимизации размеров риска по установленным категориям риска. Они разрабатывают, определяют и используют инструменты, параметры и методологии для анализа рисков при осуществлении бизнес-операций и управлении рисками портфеля; они также определяют процедуры, которым необходимо следовать в процессе принятия риска.

Подразделение риск-контроллинга осуществляет координацию внедрения инструментов, методов, параметров и стандартов для оценки и мониторинга риска для избежания критических ситуаций в пределах существующих лимитов, включая определение методологии и параметров для оценки рисков (например, стресс-тестирование, концентрация), внедрение оценки и контроля за рисками, мониторинг рисков и отчетность по риску.

Кредитный комитет подотчетен непосредственно Правлению банка, осуществляет общее руководство кредитным портфелем банка в соответствии с Положением о кредитном комитете для выполнения бизнес целей и стратегии «Приорбанк» ОАО, принимает решение по осуществлению кредитных операций с надлежащим и оптимальным соотношением риска и доходности, координирует деятельность структурных подразделений банка при осуществлении кредитных операций.

Комитет по проблемным кредитам координирует деятельность банка по работе с проблемной задолженностью, проводит оценку качества кредитного портфеля с целью своевременного выявления проблемной задолженности, в пределах своей компетенции осуществляет пересмотр и реструктуризацию лимитов, в пределах своей компетенции принимает решение о списании задолженности по активам банка и формировании резервов, рассматривает вопросы по распоряжению имуществом, поступающего в собственность Банка в счет погашения кредитных и иных долговых операций.

Финансовый комитет осуществляет управление активами и пассивами банка с целью сохранения оптимального соотношения между доходностью и уровнем риска, анализирует макроэкономическую ситуацию в стране и за рубежом, принимает решения по управлению текущей и среднесрочной ликвидностью, процентной политикой, финансовыми рисками, а также текущей финансовой деятельностью банка, рассматривает вопросы, относящиеся к рискам, ценообразованию, надзору и регламентации в соответствии с Положением о Финансовом комитете.

4.5. Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных банком лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует банк, а также уровень риска, который банк готов принять, причем особое внимание уделяется отдельным отраслям. Кроме этого, банк контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам рисков и операций.

4.6. Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, контроля и раннего обнаружения рисков. Указанная информация представляется с пояснениями Наблюдательному совету, Исполнительному комитету, Комитетам по рискам и руководителям каждого из подразделений. В отчете содержится информация о совокупном размере кредитного риска, прогнозные кредитные показатели, исключения из установленных лимитов риска, показатели ликвидности и изменения в уровне риска. Ежеквартально предоставляется информация о рисках в разрезе отраслей, клиентов и географических регионов. Ежемесячно Комитет по проблемным кредитам определяет необходимость создания резерва под кредитные потери. Ежеквартально Наблюдательный совет и Исполнительный комитет получают подробный отчет о рисках, в котором содержится вся необходимая информация для оценки рисков банка и принятия соответствующих решений.

4.7. Для всех уровней банка составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям банка доступ к обширной, необходимой и актуальной информации.

4.8. В рамках управления рисками банк использует производные и другие инструменты для управления позициями, возникающими вследствие изменений в процентных ставках, обменных курсах, риска изменения цены акций, кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым сделкам.

4.9. Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска.

4.10.1. Концентрация риска по географическому региону за 2011 год

4.10.2. Концентрация риска по видам валют за 2012 год