“Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”

УТВЕРЖДАЮ Декан факультета математики и информатики ____________ Е.Н. Ливак «___» _______ 2011 г. Регистрационный № УД- _____/р.

Курс (курсы) 4

Семестр (семестры) 7

занятия _18_ Зачёт 7

Лабораторные

по дисциплине 38 высшего образования дневная

Всего часов

по дисциплине________

2011 г.
Рабочая программа составлена на основе учебной программы по курсу “Математические методы и компьютерные технологии финансового риск-менеджмента”, рекомендованной к утверждению кафедрой стохастического анализа и эконометрического моделирования (протокол № 11 от 20 мая 2008 года), утвержденной Советом факультета математики и информатики протокол №10 от 21 мая 2008 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры стохастического анализа и эконометрического моделирования

протокол № _5__ от _25.05.2011г.;

Заведующий кафедрой

(И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению на заседании Методической комиссии по специальностям

протокол № ____- от __________2011г.

Председатель

(И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению на заседании Совета факультета

______________________________________________________________________

_________________20___г., протокол N°__

Учёный секретарь

(подпись) (И.О.Фамилия)

Изучение неконтролируемых факторов, способных повлиять на осуществление проекта и выбор наиболее действенных и оптимальных по затратам методов и технологий оценки, анализа, учета, управления, снижения и оптимизации рисков, а также соответствующего аппаратного и программного обеспечения.

Программа по дисциплине предусматривает лекционны занятия и практические, зачет

Контролируемая самостоятельная работа по курсу не планируется

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать

– выявление и классификация основных видов риска;

– модели оценки кредитного риска;

– регулирование рисков банковской деятельности;

– современные информационные технологии риск-менеджмента;

– расчет адекватной и легко интерпретируемой количественной меры рисков;

– принятие решений об уменьшении или увеличении выявленных рисков;

– разработка и реализация процедур контроля за рисками текущих позиций.

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание в соответствии с типовой учебной программой (учебной программой)
	Введение
	• Понятие риска. Основные виды рисков в финансовой сфере.	Понятие неопределенности. Определение риска, подверженности риску. Рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, риск (бизнес-) события
	• Способы управления рисками	Снижение рисков с помощью страхования, резервирования, хеджирования, распределения, диверсификации, минимизации. .
	Управление кредитными рисками
	Введение.	Сущность и понятие кредитного риска. Финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска Кредитное событие и его виды.
	Классический подход к анализу кредитоспособности заемщика. Анализ кредитоспособности заемщика в РБ	Основные этапы кредитного анализа. Оценка финансово состояния предприятия с помощью аналитических коэффициентов. Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, используемая банками РБ.
	Понятие кредитного рейтинга. Системы внутренних кредитных рейтингов	Рейтинговые агентства. Шкалы кредитных рейтингов Показатели, участвующие при формировании внутренних кредитных рейтингов
	Общая характеристика моделей оценки кредитного риска. Внутренний и рыночный подходы к оценке кредитного риска.	Классификация моделей оценки кредитного риска и их назначение. Основные подходы к оценке кредитного риска в зависимости от предмета исследования.
	Кредитный скоринг. Его историческое развитие. Z-модель Альтмана. Математический аппарат.	Назначение кредитного скоринга, его типы. Эволюция моделей и методов кредитного скоринга. Z-модель Альтмана и ее применение. Основные подходы по анализу кредитоспособности физических лиц в коммерческих банках РБ.
	Основные составляющие кредитного риска.	Вероятность наступления дефолта, подверженность кредитному риску, потери в случае дефолта. Кредитные потери
	Миграция кредитных рейтингов	Матрица переходов. Наиболее известные исследования в области миграции кредитных рейтингов.
	Портфельный подход к оценке и управлению кредитным риском	Предпосылки создания моделей оценки и управления кредитным риском портфеля. Основные понятия и общие принципы работы данных моделей. Сравнительный анализ наиболее известных моделей.
	Модели CreditMetrics, CreditRisk+, CreditPortfolioView, Moody’s KMV Portfolio Manager	Рассмотрение наиболее важных особенностей моделей CreditMetrics, CreditRisk+, CreditPortfolioView, Moody’s KMV Portfolio Manager
	Ценообразование кредитных продуктов	Традиционный подход к ценообразованию ссуд. «Пороговая» рентабельность капитала. Скорректированная на риск рентабельность капитала. Основные этапы метода ценообразования кредитов RAROC.
	Управление кредитными рисками.	Процесс управления кредитными рисками, кредитная стратегия, способы управления кредитным риском
	Регулирование рисков банковской деятельности	Базельское соглашения по капиталу 1988 г. («Базель I») Основные положения Нового Базельского соглашения по капиталу 2004 г. («Базель II»)
	Информационные технологии риск-менеджмента	Технологии управления рисками, Системы управления рисками на уровне рабочих мест, Системы управления рисками на уровне всего предприятия (банка) Рынок систем управления рисками

Учебным планом не предусмотрена курсовая работа по дисциплине

5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

на ____ / _____ учебный год

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

Заведующий кафедрой

__________________________ ______________ _______________________

УТВЕРЖДАЮ

__________________________ ____________________ _________________________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)